Kapitalkrav för svenska banker

Kapitalkraven bygger på principer utformade av Baselkommittén och finns införlivade dels i EU:s kapitaltäckningsregelverk, dels i svensk lagstiftning och FI:s föreskrifter.

Det riskbaserade kapitalkravet 

Minimikrav, pelare 1

Minimikravet för pelare 1 är åtta procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet. Pelare 1-kravet ska täckas av minst 75 procent primärkapital, varav minst 75 procent av det ska vara kärnprimärkapital.

Pelare 2-krav

FI beslutar om pelare 2-krav i samband med att vi gör en översyn och utvärdering av företagen. Till stöd för beslutet använder vi ett antal metoder som redovisar hur FI bedömer och beräknar kravet för specifika risker. FI kan också besluta om pelare 2-krav baserat på andra bedömningar som vi gör. Pelare 2-krav, ska täckas med minst 75 procent primärkapital varav minst 75 procent ska vara kärnprimärkapital, men FI kan också besluta om en högre andel primär eller-kärnprimärkapital.

FI:s pelare 2-metoder

Pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisk vid värdepapperisering (2023-01-30)

FI presenterar ny pelare 2-metod för marknadsrisker i övrig verksamhet (2020-12-17)

FI presenterar ny pelare 2-metod för pensionsrisk i kreditinstitut (2022-06-03)

Pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för kreditrelaterad koncentrationsrisk (2020-12-29)

Det kombinerade buffertkravet

Systemriskbuffert

Finansinspektionen har infört en systemriskbuffert på tre procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet för storbankerna. Bufferten ska täckas av kärnprimärkapital. FI kan också erkänna systemriskbuffertar som andra länder har infört, vilket kan leda till att bufferten överstiger tre procent.

Buffert för övrigt systemviktiga institut (O-SII-buffert)

O-SII-bufferten utgör en procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet för storbankerna och Nordea Hypotek AB. Bufferten ska täckas av kärnprimärkapital.

Kontracyklisk kapitalbuffert

Det kontracykliska buffertvärdet är för närvarande två procent på exponeringar i Sverige. Det buffertvärde som bankerna rapporterar är förenklat beskrivet ett medelvärde, viktat med det riskvägda exponeringsbeloppet, av de kontracykliska buffertvärden som tillämpas i de länder som företaget har exponeringar mot. Den kontracykliska bufferten ska täckas av kärnprimärkapital.

Kapitalkonserveringsbuffert

Kapitalkonserveringsbufferten utgör 2,5 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet och ska täckas av kärnprimärkapital.

Pelare 2-vägledning

FI underrättar företagen om en riskbaserad vägledning i samband med att vi gör en översyn och utvärdering av dem. Vägledningen är inte ett formellt beslutat krav mot företaget. Det ska täckas av kärnprimärkapital.

Uppdaterad ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker (2023-05-31)

Bruttosoliditetskravet

Minimikrav för bruttosoliditet

Minimikravet för bruttosoliditet är tre procent av exponeringsbeloppet för bruttosoliditet och ska täckas av primärkapital.

Pelare 2-krav

FI kan besluta om pelare 2-krav i samband med att vi gör en översyn och utvärdering av företagen. Pelare 2-kravet ska täckas av primärkapital om FI inte beslutar om annat.

Pelare 2-vägledning

FI underrättar företagen om en vägledning för bruttosoliditet i samband med att vi gör en översyn och utvärdering av dem. Vägledningen är inte ett formellt beslutat krav mot företaget. Det ska täckas av kärnprimärkapital.

Informationskrav, pelare 3

Pelare 3 omfattar krav på kreditinstitut att publicera information den egna verksamheten. Detta så att eventuella motparter bättre kan bedöma om de vill vara kund, kreditgivare eller investerare i kreditinstitutet.


Senast granskad: 2020-12-29