FI-tillsyn 19: Kreditinstitutens hantering av motpartsrisk och CVA

2020-06-26 | Rapporter Marknad Bank

FI har genomfört en undersökning av ett antal kreditinstituts exponering, riskmätning och hantering av motpartsrisker och kreditvärdighetsjusteringsrisker (CVA-risker) kopplade till positioner i finansiella derivat.

Motpartsrisker och CVA-risker är i flera sammanhang komplicerade att identifiera och modellera. Det ställer höga krav på kreditinstitutens förmåga och möjligheter att frekvent värdera, mäta och hantera dem.

FI har funnit att kreditinstituten behöver fokusera på att utveckla riskkänsligheten och precisionen i sina befintliga metoder för att kvantifiera exponeringsmått och värderingsmetodik, samt stärka delar av riskhanteringen för motpartsrisker i derivat.