En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFI:s syn på flexiblare regler för beräkning av kapitalkrav för kreditrisk
Finansinspektionen klargör i en promemoria våra förväntningar på bankers användning av interna modeller för att beräkna kapitalkrav för kreditrisk. FI:s ståndpunkter grundar sig på erfarenheter av genomförda modellprövningar och beaktar den utökade flexibilitet som infördes den 1 januari i år genom ändringar i tillsynsförordningen (CRR3).
Ändringarna i CRR3 innebär bland annat att banker som i nuläget tillämpar interna kreditriskmodeller ges utökad flexibilitet att använda olika metoder för beräkning av kapitalkrav för kreditrisk.
Det har över tid visat sig att många av de modellansökningar som FI mottagit inte håller tillräcklig kvalitet utifrån gällande regelverk. Det kan bland annat bero på att vissa typer av exponeringar är särskilt svåra att modellera. I ljuset av dessa utmaningar ser FI positivt på att bankerna genom införandet av CRR3 ges större möjligheter att anpassa modellandskapet efter portföljernas förutsättningar. Regelverket är samtidigt tydligt med att en återgång till mindre avancerade metoder inte görs i tillsynsarbitragesyfte. Den utökade flexibiliteten syftar istället till att möjliggöra en mer proportionerlig och riskanpassad användning av interna modeller. På så sätt kan resurser och fokus riktas mot de portföljer där modeller bedöms kunna spegla risk på ett tillförlitligt sätt. FI vill understryka att höga krav på kvalitet och robust riskhantering fortsatt gäller, oavsett vald metod.
