Rapportering till FI

Det finns krav i Emir på att motparter ska rapportera viss information till FI, och i vissa fall även till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.

Rapportering om beräkning för bedömning om överskridande av clearingtröskel

Motparter har en skyldighet att regelbundet beräkna sina positioner för att bedöma om en clearingtröskel överskrids. Alla motparter ska med 12 månaders intervall beräkna det genomsnittliga nominella bruttovärdet på sina positioner per den sista i varje månad och jämföra med clearingtrösklarna.

En motpart kan bestämma sig för att inte genomföra denna beräkning men ska då rapportera detta till FI och Esma. Motparten blir då clearingskyldig i enlighet med artikel 4a och 10 i Emir (såsom ändrad genom Emir Refit).

Blanketter – OTC-derivat

Överskridande/underskridande av clearingtrösklar

Icke-finansiella motparter som ingår kontrakt för OTC-handel över vissa belopp måste underrätta FI och Esma. Detta ska ske när en viss clearingtröskel överskrids, samt igen om motparten senare går under tröskeln.

De tröskelvärden som gäller finns angivna i artikel 11 i förordning (EU) nr 149/2013, en av de tekniska standarder som kompletterar Emir.

Reglerna bakom dessa rapporteringskrav finns i artikel 10.1 i Emir.

Blanketter – OTC-derivat

Obekräftade derivataffärer

Finansiella motparter ska ha nödvändiga rutiner för att månadsvis rapportera till FI om hur många bilaterala OTC-derivattransaktioner som inte har godkänts och som har varit utestående i mer än fem affärsdagar.

Kravet beskrivs i artikel 12.4 i förordning (EU) nr 149/2013.

Finansiella motparter behöver inte skicka in dessa rapporter annat än på direkt förfrågan från FI.

Olösta tvister

Finansiella motparter måste rapportera tvister mellan motparter som rör OTC-derivatkontrakt, dess värdering eller utväxlling av säkerheter till ett belopp eller värde som överstiger 15 miljoner euro och som har varit olösta i minst femton affärsdagar. Rapporteringen ska ske till FI.

Dessa rapporteringskrav framgår av artikel 15.2 i förordning (EU) nr 149/2013.

Rapporteringen ska ske senast den 15.e i månaden efter den månad som rapporteringen gäller.

Blanketter – OTC-derivat

Senast granskad: 2018-02-07
Laddar sidan