En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Nyheter Marknad
Här listar vi nyheter som handlar om området Marknad.
2021
FI förlänger riskviktsgolv för svenska bolåneexponeringar
FI har fattat beslut om att förlänga riskviktsgolvet med två år från den 31 december 2021 till och med den 30 december 2023.
Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och utländska kreditinstituts svenska filialer för 2022
I en promemoria presenterar FI resultatet tillsynskategoriseringen för 2022 av banker och kreditmarknadsföretag samt av utländska kreditinstituts svenska filialer.
FI underrättar EU om förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån
FI har inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen underrättat EU-kommissionen och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) att FI har för avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån med två år i enlighet med artikel 458 i tillsynsförordningen.
Remissvar på Riksgäldens förslag Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) − tillämpning och policy
FI avstyrker Riksgäldens förslag att pelare 2-vägledningen i kapitalregelverket ska påverka nivån på MREL.
FI vill att EU följer Basel 3
Under hösten kommer EU-kommissionen att publicera ett förslag till uppdaterade kapitaltäckningsregler för banker i EU. Finansinspektionen uppmanar nu EU kommissionen att följa Basel 3-överenskommelsen.
Karin Lundberg: Finansinspektionens syn på kapitalkrav och utdelningar
"När den ekonomiska osäkerhet som följt av pandemin nu börjar lösas upp är det dags att ompröva de åtgärder som vi införde under den akuta fasen". Det sa Karin Lundberg, verksamhetsområdeschef på område Bank, när hon i dag talade på UBS årliga konferens för den Nordiska finanssektorn.
FI förlänger inte rekommendationen om utdelningar
Osäkerheten minskar och ekonomin fortsätter att förbättras. Därför förlängs inte rekommendationen kring begränsningar av bankers utdelningar. Rekommendationen löper ut den 30 september 2021.
Uppdaterad pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisk vid värdepapperisering
FI har uppdaterat metoden för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Syftet är att, i tillämpliga fall, fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav inom pelare 2 för återflödesrisker vid värdepapperisering. På detta sätt kan vi säkerställa att en bank i tillräcklig utsträckning täcker de återflödesrisker som den exponeras för.
Identifiering av kapitalbuffertpåslag för systemviktiga företag
De tre företagsgrupperna Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank samt Nordea Hypotek kvarstår som övriga systemviktiga företag när FI publicerar 2021 års lista med beräkningar av företags systemvikt i enlighet med Europeiska bankmyndighetens riktlinjer.
Klargörande om pelare 2-vägledningar
FI vill här klargöra effekten på bankers återhämtningsplaner och beräkning av den kvalificerande kapitalbasen av de pelare 2-vägledningar som FI underrättar om.
Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
FI vill uppmärksamma värdepappersbolagen på att nya kapitaltäckningsregler gäller från och med slutet av juni. Även fondbolag och AIF-förvaltare påverkas i viss mån av de nya reglerna.
Ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag
Finansinspektionen gör ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av värdepappersbolagsförordningen och värdepappersbolagsdirektivet.
FI erkänner norska riskviktsgolv
Finansinspektionen har beslutat att erkänna det norska finansdepartementets beslut att införa genomsnittliga riskviktsgolv om 20 procent för hushållsexponeringar med säkerhet i fastighet i Norge och om 35 procent för företagsexponeringar med säkerhet i fastighet i Norge.
FI:s ansats för att bedöma lämplig kapitalbasnivå i svenska banker (pelare 2-vägledning)
FI har beslutat om en övergripande ansats för att bedöma storleken på en banks så kallade pelare 2-vägledning. Ansatsen bygger på en prövning i två led med utgångspunkt i ett känslighetsbaserat stresstest.
EBA publicerar diskussionsunderlag om integrerad rapportering
Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett diskussionsunderlag om möjligheterna att genomföra ett integrerat och harmoniserat EU-system för rapportering. Därmed inleds ett samråd som kommer att pågå fram till den 11 juni. Syftet är att samla in synpunkter till en slutrapport som ska färdigställas i slutet av 2021.
Förslag till pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering
Finansinspektionen föreslår en uppdaterad metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Syftet med den nya metoden är att beräkna och, i tillämpliga fall, fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav inom pelare 2 för återflödesrisker vid värdepapperisering.
FI föreslår ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker
FI presenterar här ett förslag till övergripande ansats för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen för svenska banker. Förslaget bygger på en ansats i två led med utgångspunkt i ett känslighetsbaserat stresstest. Synpunkter på förslaget kan lämnas till FI senast den 12 mars.
FI följer riktlinjer om lämpliga undergrupper av sektorexponeringar att tillämpa en systemriskbuffert på
FI har underrättat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi avser att tillämpa EBA:s riktlinjer för lämpliga undergrupper av sektorexponeringar för vilka behöriga eller utsedda myndigheter får tillämpa en systemriskbuffert i enlighet med artikel 133.5 f i direktiv 2013/36/EU.
Nya versioner av pelare 2-metoder för kreditrelaterad koncentrationsrisk och pensionsrisk
Finansinspektionen har i dag publicerat nya, rättade versioner av de två pelare 2-metoder som vi publicerade den 29 december 2020. Vi vill också förtydliga att det endast är de övergripande rättsliga förutsättningarna som ändrats jämfört med vad som gällde före den 29 december 2020. Själva metoderna är oförändrade.
2020
FI har fattat beslut om kapitalbuffertar för storbankerna
FI har beslutat att de tre storbankerna ska hålla en systemriskbuffert om 3 procent och en kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut om 1 procent.
Pelare 2-metod för bedömning av kapitalbaspåslag för pensionsrisk
Finansinspektionens uppdaterar de rättsliga förutsättningarna för metoden för bedömning av behov av särskilt kapitalbaskrav för pensionsrisk.
Pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för kreditrelaterad koncentrationsrisk
Finansinspektionen uppdaterar de rättsliga förutsättningarna för metoden för beräkning av kapitalpåslaget i pelare 2 för kreditrelaterad koncentrationsrisk.
FI presenterar ny pelare 2-metod för marknadsrisker i övrig verksamhet
Finansinspektionen presenterar här en ny pelare 2-metod för att bedöma kapitalpåslaget för marknadsrisker i övrig verksamhet.
FI förlänger riskviktsgolv för svenska bolåneexponeringar
FI har fattat beslut om att förlänga riskviktsgolvet med ett år, från den 30 december 2020 till och med den 30 december 2021.
Ändrade regler på grund av EU:s bankpaket
Finansinspektionen gör ändringar i ett antal föreskrifter för att anpassa dem till EU:s så kallade bankpaket.
Så ska banker tillämpa kapitalkrav fram till nästa översyn och utvärdering
Den 20 november presenterade FI beslut om ändrad tillämpning av bankernas kapitalkrav. Vissa ändringar i bankernas kapitalkrav slår igenom först när FI genomfört en ny översyn och utvärdering (ÖUP). I en promemoria beskriver FI införandet av ändringar i pelare 2 under den övergångsperiod som varar fram till nästa översyn och utvärdering.
FI har beslutat om ändrad tillämpning av bankers kapitalkrav
FI har beslutat om en ändrad tillämpning av kapitalkraven för svenska banker för att anpassa dessa krav till EU:s så kallade bankpaket.
FI vill se företags egna modeller för riskberäkningar enligt nytt pelare 2-förslag
I juni 2020 presenterade FI ett förslag på en ny metod för att bedöma kapitalpåslag inom pelare 2 för marknadsrisker utanför handelslagret. De företag som vill använda egna modeller i sina beräkningar av ränterisk, basisrisk och kreditspreadrisk i enlighet med förslaget behöver lämna in dokumentation om dem till FI. Sista datum är den 16 oktober 2020.
Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och utländska kreditinstituts svenska filialer för 2021
I en promemoria presenterar FI resultatet av tillsynskategoriseringen för 2021 av banker och kreditmarknadsföretag samt av utländska kreditinstituts svenska filialer.
FI föreslår ändrade regler och ändrad tillämpning av bankers kapitalkrav
FI föreslår ändringar i föreskrifter och ändrad tillämpning av kapitalkrav för svenska banker för att anpassa dem till EU:s så kallade bankpaket.
Karin Lundberg: Det rådande läget och FI:s åtgärder
Karin Lundberg höll i dag en presentation på Sparbankernas Riksförbunds VD- och ordförandekonferens där hon redogjorde för det rådande läget med coronapandemins effekter på ekonomin samt hur detta påverkat FI:s tillsyn med mera.
FI underrättar EU om förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån
FI har inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen underrättat Europaparlamentet, ministerrådet, EU-kommissionen, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI har för avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån.
Fortsatt skäl att avvakta med utdelningar året ut
Trots positiva signaler råder det fortfarande stor osäkerhet om utvecklingen av coronapandemin framöver, både i Sverige och i omvärlden. För att säkra bankernas motståndskraft i ett fortsatt osäkert läge bör bankerna därför avstå från att dela ut medel till aktieägare under 2020. Det var budskapet när Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen talade på Fastighetsdagen i dag.
Erik Thedéen: Buffertar behövs för motståndskraft i kristider
Coronakrisen är en viktig påminnelse om våra begränsade möjligheter att beräkna risker i förväg. Och krisen är inte över. Värna er motståndskraft, sa FI:s generaldirektör Erik Thedéen på Fastighetsdagen 2020.
FI tillämpar riktlinjer som förklarar tillämpningen av vissa justeringar i kapitaltäckningsförordningen (CRR) som följd av covid-19
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer EBA:s riktlinjer som förklarar tillämpningen av vissa justeringar i rapportering och offentliggörande i kapitaltäckningsförordningen (CRR) som en följd av covid-19.
Identifiering av kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga företag (O-SII)
De tre företagsgrupperna Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank AB samt Nordea Hypotek AB kvarstår som övriga systemviktiga företag (O-SII) när Finansinspektionen (FI) publicerar 2020 års lista med beräkningar av företags och företagsgruppers systemvikt i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer.
FI föreslår ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret
Finansinspektionen (FI) presenterar här ett förslag på en ny pelare 2-metod för att bedöma kapitalpåslaget för marknadsrisker utanför handelslagret.
Datainsamling som ger inblick i ny kapitaltäckningsrapportering för vp- bolag
Europeiska bankmyndigheten (EBA) kommer att samla in data till sitt pågående arbete med att ta fram tekniska standarder (RTS) till det nya kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag. Ett deltagande i denna frivilliga datainsamling ger värdepappersbolagen en möjlighet att ta del av den kommande periodiska kapitaltäckningsrapporteringen.
FI skjuter upp förslag på ny metod för marknadsrisker i bankboken
På grund av den pågående coronapandemin har FI beslutat att vänta med att publicera ett förslag på ny pelare 2-metod för marknadsrisker i bankboken.
Erik Thedéen: De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset
Få kunde förutse coronakrisen, men det finansiella regelverket är flexibelt och tänkt att klara av även oväntade påfrestningar. Robusta kapitalkrav gör att svenska finansiella företag har god motståndskraft. De har därmed möjlighet att bidra till att värna samhällsekonomin genom att fortsätta erbjuda lån och andra tjänster till hushåll och företag. Tiden att använda den möjligheten är nu, sa generaldirektör Erik Thedéen i dag på ett webbseminarium anordnat av Nationalekonomiska föreningen.
FI om coronaviruset och bankerna
Spridningen av coronaviruset får ekonomiska konsekvenser för företag och hushåll runt om i världen. Osäkerheten om hur mycket det kommer att påverka världsekonomin och Sverige är stor. Den ekonomiska osäkerheten påverkar också det finansiella systemet.
Ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter
Finansinspektionen (FI) bedömer att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Bankerna bör ha mer kapital för dessa exponeringar och FI höjer därför kapitalkraven.
Ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter
FI bedömer att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Bankerna bör ha mer kapital för dessa exponeringar och FI höjer därför kapitalkraven.
2019
Förtydligande kring effekten för svenska banker av reviderade Baselregler
Finansinspektionen vill i förhållande till den rapport som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) publicerade i augusti göra ett förtydligande kring vilken effekt reviderade Baselregler kan få för svenska banker. Ökningen i primärkapitalkrav skulle enligt FI:s beräkningar bli cirka 30 procent i stället för 53 procent – vilket anges i rapporten från EBA – med samma antaganden och metodik som EBA använt, men utöver det med hänsyn tagen till det riskvägda beloppet för det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån.
EU har publicerat nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag
EU har i sin officiella tidning publicerat ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en ny förordning och ett nytt direktiv. Värdepappersbolag är företag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse men som inte är kreditinstitut.
Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten 2019
Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstestet av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2019.
Identifiering av kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga företag (O-SII)
De tre företagsgrupperna Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank AB samt Nordea Hypotek AB kvarstår som övriga systemviktiga företag (O-SII) när Finansinspektionen (FI) publicerar 2019 års lista med beräkningar av företags och företagsgruppers systemvikt i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer.
FI:s kategorisering av kreditinstitut och filialer för tillsyn och tillsynsmetoder
Denna promemoria är en uppdaterad version av FI Dnr 16-13938 och redogör för hur Finansinspektionen delar in kreditinstitut som står under FI:s tillsyn i olika tillsynskategorier. Promemorian har kompletterats med en beskrivning av motsvarande klassificering av svenska filialer till kreditinstitut i andra EES-länder, vilka också står under FI:s tillsyn.
Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och utländska kreditinstituts svenska filialer för 2020
I en promemoria presenterar FI resultatet av tillsynskategoriseringen för 2020 av banker och kreditmarknadsföretag samt av utländska kreditinstituts svenska filialer.
Krav på IRK-modeller för exponeringar mot kommersiella fastigheter
FI har analyserat den kommersiella fastighetsmarknaden och bedömer att den är sårbar för störningar.
FI tar in uppgifter inför ny metod att beräkna ränterisk i bankboken
Som meddelats vid ett möte med branschen har FI påbörjat ett projekt för att se över metoden för att bedöma kapitalkrav för ränterisk i bankboken inom pelare 2. Som ett led i denna översyn kommer FI att hämta in vissa uppgifter från ett urval företag. För att alla berörda företag ska kunna se vilken information FI är intresserad av publicerar FI här det frågeformulär som kommer att skickas till dessa banker.
FI föreslår ändringar i tillsynsföreskrifterna samt nya rapporteringsregler om minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL)
FI föreslår ändrade regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL)
FI-tillsyn 10: Värdepappersbolagens rapportering av kapitalkrav – fasta omkostnader
Värdepappersbolag brister i sin rapportering av kapitalkrav till FI när de använder den beräkningsmetod som baseras på fasta omkostnader. FI vill med denna rapport klargöra för bolagen hur de ska tolka och använda beräkningsmetoden baserad på fasta omkostnader.
FI-analys 15: Gynnas bankerna fortfarande av en förväntan om en implicit statlig garanti?
En ny rapport från Finansinspektionen och Riksgälden visar att värdet av en implicit statlig garanti för de svenska storbankerna har minskat sedan finanskrisen 2008–2009. Nedgången beror bland annat på högre kapital- och likviditetskrav på bankerna, ett nytt regelverk för bankkrishantering och förbättrade marknadsvillkor.
2018
Kapitalkrav för förvärvade fallerade exponeringar
Finansinspektionen (FI) har fått frågor om vilken riskvikt förvärvade fallerade exponeringar ska ges när schablonmetoden för kreditrisker tillämpas. FI vill därför ge följande svar till de företag som berörs.
Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten 2018
Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstestet av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2018.
Översyn av systemriskbufferten vartannat år
Enligt kapitaltäckningsdirektivet ska FI se över systemriskbufferten vartannat år. FI har därför bedömt de skäl som ursprungligen angavs vid tillämpningen av en systemriskbuffert på 3 procentenheter på gruppnivå för de tre storbankerna, SEB, Handelsbanken och Swedbank efter att Nordea bytt legal hemvist för moderbolaget.
Förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån
FI:s styrelse har beslutat att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån som i dag tillämpas i pelare 2 genom att ersätta det med motsvarande krav inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen. Ändringen träder i kraft från och med 31 december 2018.
EU-kommissionens beslut om riskviktsgolvet för svenska bolån
EU-kommissionen har beslutat om att inte föreslå EU-rådet att avvisa FI:s förslag att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån. Det innebär att åtgärden får införas i Sverige.
Yttranden från ESRB och EBA om förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån
Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) har överlämnat sina yttranden till EU-rådet, EU-kommissionen och FI om FI:s avsikt att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån.
FI förändrar del av pelare 2-beräkningar
FI drar tillbaka en mindre del av pelare 2-metoden för ränterisk i bankboken, nämligen den del som varit till för att mäta bankers risk mot sina egna kreditspreadar. Förändringen presenteras nu i en promemoria som har remitterats utan att möta invändningar. Ändringarna har även genomförts i ursprungspromemorian som beskriver pelare 2-metoden.
EU-underrättelse om förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån
FI har inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen underrättat Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, ESRB och EBA om FI:s avsikt att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån.
Stora förändringar av ramverket för bankernas kreditriskmodeller
Regelverket för metoden för intern riskklassificering (IRK-metoden eller internmetoden) kommer att genomgå en rad förändringar under de närmaste åren. Det övergripande målet är att få tydligare krav på plats med robusta kapitalkrav som är konsekventa och jämförbara mellan olika banker. Finansinspektionen anser att välfungerande metoder och modeller för intern riskklassificering är avgörande för svenska bankers kapitaltäckning. Detta har därför hög prioritet för FI.
Emission av kapitalinstrument
Nivån för när primärkapitaltillskott automatiskt ska skrivas ned eller konverteras till kärnprimärkapital bör ligga vid en kärnprimärkapitalrelation på lägst 7 procent på gruppnivå. Detta och andra överväganden som FI gör i sin tillsyn av emissioner av kapitalinstrument presenteras nedan och i en promemoria.
Förslag till förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån
FI föreslår att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån som i dag tillämpas i pelare 2 genom att ersätta det med ett krav inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen. Ändringen föreslås träda i kraft från och med den 31 december 2018.
Nordeas beslut att flytta sitt huvudkontor: detta sker på FI nu
Nordea Bank AB (Nordea) har i dag beslutat att flytta sitt huvudkontor till Helsingfors. Nu väntas banken lämna in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen som ska godkännas av FI innan banken kan flytta.
FI föreslår förändringar av pelare 2-beräkningar
FI har tagit fram ett förslag om att dra tillbaka en mindre del av pelare 2-metoden, den som är för mätning av bankers risk mot sina egna kreditspreadar. Förslaget presenteras i en remisspromemoria.
Övergångsregler för kapitaltäckning i samband med IFRS 9
Den nya redovisningsstandarden IFRS 9 infördes vid årsskiftet. Det finns möjlighet för företag att utnyttja övergångsregler för att mildra inverkan på kapitaltäckningen till följd av IFRS 9. Anmälan ska göras till Finansinspektionen senast den 1 februari 2018.
2017
Effektivare handläggning av ansökningar om internmetod för kreditrisk
FI:s målsättning är att alla ansökningar om tillstånd att använda internmetoden för kreditrisk, den så kallade IRK-metoden, ska avgöras inom sex månader från ansökningstillfället.
Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten 2017
Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstesten av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2017.
Kapitalkrav i kriser och vikten av buffertar
Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, talade om FI:s syn på kapitalkrav på banker på UBS konferens: 20th Annual Nordic Financial Services Conference i Stockholm. Talet var på engelska.
FI:s kapitalbedömningsmetod inom pelare 2 vid värdepapperisering
Finansinspektionen anser att en åtgärd inom pelare 2 är nödvändig som en säkerhetsspärr för att begränsa konsekvenserna för det samlade kreditutbudet vid systemkritisk värdepapperisering. I dag publiceras den metod som FI avser att använda i bedömningen.
FI:s syn på den finansiella stabiliteten och riskerna för finansiella obalanser
Sverige har ett unikt ekonomiskt läge. Det sa Erik Thedéen vid en utfrågning i Finansutskottet i dag.
Svenska bankkrav för finansiell stabilitet bör värnas
De svenska regelverken för kapitaltäckning och krishantering är väl utformade för att minska risken för finansiella kriser och säkerställa en effektiv hantering om en kris ändå skulle uppstå. Det skriver Finansinspektionen (FI) och Riksgälden i en gemensam rapport och pekar på att Sverige bör värna den nationella utformningen av bankkraven i kommande EU-förhandlingar.
2016
Översyn av systemriskbufferten vartannat år
Enligt kapitaltäckningsdirektivet ska FI se över systemriskbufferten vartannat år. FI har därför bedömt de skäl som ursprungligen angavs vid tillämpningen av en systemriskbuffert på 3 procentenheter på gruppnivå för de fyra storbankerna, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank.
Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten
Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstesten av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2016.
FI:s syn på kapitalkrav inför internationella förhandlingar
Det viktigaste är att värna stabilitet i banksystemet genom riskkänsliga, men samtidigt höga kapitalkrav, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett tal om Finansinspektionens syn på kapitalkrav på banker inför de kommande Baselförhandlingarna.
FI slår fast stresstestmetod för att bedöma kapitalplaneringsbuffert
FI har nu fattat beslut om den stresstestmetod som ska ligga till grund för att bedöma vilken kapitalplaneringsbuffert de största bankföretagen i Sverige ska ha. Metoden, som beskrivs i en ny promemoria, bygger på det förslag som FI skickade ut för synpunkter den 9 maj i år.
FI och Nordea
Svenska Dagbladet publicerar i dag en ny artikel om FI:s hantering av bedömningen av Nordeas kapitalbehov. FI ser ingen anledning att lämna ytterligare kommentarer.
FI återupprepar sitt uttalande från 22 juni om Nordea
FI vill härmed förtydliga att vi står fast vid vårt officiella uttalande den 22 juni om den interna analys som media utan vår avsikt publicerade förra veckan:
Nya metoder för bankernas riskvikter och kapitalkrav beslutade
FI har nu fastställt de metoder som kommer att användas i tillsynen av bankernas interna modeller för företagsexponeringar. Bankerna bör fortsättningsvis utgå från att minst vart femte år är ett nedgångsår när de beräknar sannolikheten för fallissemang. Dessutom inför FI ett löptidsgolv på 2,5 år för de banker som använder den avancerade internmetoden.
Stresstestmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert
Finansinspektionen redogör nu för vilken stresstestmetod som myndigheten har för avsikt att använda för att bedöma storleken på kapitalplaneringsbufferten för de största företagen.
Kapitalkrav inom pelare 2 för löptidsantaganden
FI avser att införa löptidsgolv på 2,5 år inom pelare 2 för banker som har tillstånd att använda den så kallade avancerade internmetoden.
FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar
FI inför en ny bedömningsmetod för att utvärdera bankernas beräkningar av riskvikter generellt och framför allt för företagsexponeringar.
2015
Formella beslut fattade - Sveriges fyra storbanker systemviktiga institut
FI har tidigare publicerat den metod-PM som FI har tagit fram för att identifiera övriga systemviktiga institut (O-SII) och ange vilket kapitalbuffertkrav det innebär. Nu har FI fattat de formella besluten som riktar sig till Sveriges fyra storbanker (Nordea, Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank) och som innebär att kapitalbuffertkrav på 2 procent på gruppnivå ska påföras per 1 januari 2016.
Sveriges fyra storbanker systemviktiga institut
FI har beslutat att följa Europeiska bankmyndighetens, Ebas, riktlinjer om hur övriga systemviktiga institut (O-SII) ska identifieras och vilket kapitalbuffertkrav de bör påföras. Finansinspektionen avser att följa riktlinjerna i sin helhet och har meddelat detta till Eba.
FI svarar EU-kommissionen om effekter av kapitaltäckningsregler (CRR och CRD4)
Finansinspektionen har tillsammans med Finansdepartementet och Riksbanken lämnat svar till EU-kommissionen om införandet av kapitaltäckningsförordningen (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet (CRD 4) och konstaterar att ett stabilt banksystem är en förutsättning för en välfungerande kreditmarknad.
Den framtida utformningen av bankernas kapitalkrav
Till Finansiella stabilitetsrådets möte den 15 juni bidrog Finansinspektionen med ett underlag om sin syn på den framtida utformningen av kapitalkraven för de svenska storbankerna.
Sveriges fyra storbanker systemviktiga institut
FI avser att följa Europeiska bankmyndighetens, Ebas, riktlinjer om hur övriga systemviktiga institut (O-SII) ska identifieras och vilket kapitalbuffertkrav de bör påföras.
